不完全なVaR
「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
大久保豊
2008年1月31日
金融財政事情研究会
1,320円(税込)
ビジネス・経済・就職
“コア預金モデル”を構築し、見合いの国債運用を長期化せよ。VaRの運営方法を改めれば、収益力・運用力は格段に向上する。新BIS「アウトライヤー規制」に準拠。本書では、性向・特性がまったく異なる『バンキング勘定』へのVaR適用上の問題点を論理的に詳らかにし、その改善策に関して具体的な提言を行っている。
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